利用Bootstrap与核密度估计的方法计算VaR

摘要：

根据历史数据估计收益率的分布来计算VaR是一种常用的方法.然而,过多的历史数据所构成的时间序列可能不独立同分布.文章选择离预测时间较近且相对较少的历史数据,使其通过BDS检验,再对其进行Bootsrap抽样,得到足够的样本,选择适当的核密度分布函数,从而算出VaR.经比较发现,这种方法算出的VaR比传统方法更准确.

关键词：VaR、核密度估计、Bootsrap方法、BDS检验

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家统计局资助项目2008LY081

在线出版日期：2010-11-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：39-41