广义矩方法及其在金融领域的应用

摘要：

文章讨论了广义矩估计的统计思想,并将其与最小二乘估计和极大似然估计方法相比较,说明了普通最小二乘估计是广义矩估计的一个特例,在密度函数满足一定的条件下,广义矩估计和极大似然估计是一致的,最后对广义矩估计在金融资产定价方面的应用进行了研究.

关键词：广义矩估计、正交条件、权重矩阵、金融资产定价

分类号：F222.1;F830.91(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70771087;西安交通大学博士后科研启动项目04212210

在线出版日期：2010-10-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：163-165