基于GMDH组合的中国GDP预测模型研究

摘要：

文章对中国季度GDP分别建立了ARIMA和ARCH模型,并利用GMDH自组织建模方法提出了新的组合预测模型.模型预测结果及对比表明,基于GMDH组合的GDP预测模型的拟合和预测效果,在经济正常增长或出现较大波动时都具有较高的可靠性与准确性.文章还使用Bon-ferroni-Dunn检验方法进一步验证了组合模型的拟合能力要优于单一模型.

关键词：GDP预测、GMDH、ARIMA、ARCH、组合预测

分类号：F201(国民经济管理)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70771067

在线出版日期：2010-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：17-19