高维GARCH型数据控制图的主成分方法

摘要：

高维GARCH模型逐渐在金融市场中建立并使用,而高维控制图应用较少,文章首次采用主成分的方法建立高维CARCH控制图,能够有效改善控制图不易识别和保存数据信息量等问题,以美元汇率和股票市场2008-2009年共262个数据为例,建立汇率市场与股票市场的合成控制图,实证表明该控制图能够准确、有效识别异常点,起到监控和预警的作用.

关键词：高维、GARCH模型、主成分方法控制图、金融监控

分类号：F202(国民经济管理)

资助基金：教育部人文社科项目07JA910004;广东省科技计划资助项目2007B010200058

在线出版日期：2010-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：164-165