均值——动态方差多阶段投资组台优化研究

摘要：

文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值-动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法--离散近似迭代法求解.最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略.

关键词：多阶段投资组合、均值-动态方差、离散近似迭代方法、极大代数

分类号：F224.9;O221.2(经济计算、经济数学方法)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目08JC630062;湖北省教育厅人文社会科学研究项目2008q115

在线出版日期：2010-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：67-68