广义保险模型破产概率的数值模拟

摘要：

文章基于推广的Cramér Lundberg风险模型Xt=x+∫t0[rsXs+c(1+ρ(s,Xs))+<πs,μs-rs>]ds+∫t0<πs,σsdWs>-∫+0∫R+f(s,s,·)Np(dsdx),利用R软件和数值模拟方法,估计出了三种保险模型的破产概率,并将估计值与指数鞅方法推导出的Lundberg型理论上界进行了比较,以考察其精确程度.结果表明,破产概率的Lundberg型理论上界有些偏大.

关键词：应用统计数学、Lundberg型上界、数值模拟、R软件

分类号：O211(概率论与数理统计)

在线出版日期：2010-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：29-31