基于蒙特卡洛模拟技术的评级系统的评估方法

摘要：

信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况.文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法的有效性.

关键词：评价系统、评估、蒙特卡洛方法

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70573076

在线出版日期：2010-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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