非参数回归估计与人工神经网络方法的预测效果比较

摘要：

文章研究了非参数回归方法在中石油和浦发银行等六支股票的价格预测中的应用.讨论了核估计、k阶最近邻估计、样条估计和惩罚样条估计4种常用的非参数回归方法,其中,核估计和k阶近邻估计共选取5种不同的权函数.最后,以MAPE为判断指标,将非参数回归方法的预测结果与RBF(多变量插值的径向基函数)人工神经网络方法的预测结果进行了比较.

关键词：非参数回归、最近邻估计、样条估计、核估计、RBF网络

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2010-03-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：153-155