一类非平稳两值panel data模型的估计问题

摘要：

在非线性panel data模型中,对于两值的panel data模型的研究越来越广泛.文章主要研究截面N和时间序列T大的两值panel data模型:yit=I(βXit-εit＞0)(i=1,2,…,N;t=1,2,…,T),其中Xit对于固定的i关于时间t是非平稳过程.在真参数β是0的条件下,文章给出了参数β的最大似然估计(MLE),并且给出了参数β的MLE的渐近分布.

关键词：两值paneldata模型、非平稳协变量、Brownian运动、最大似然估计

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目10501005;辽宁省教育厅创新团队项目2007T050

在线出版日期：2010-03-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：7-8