单位根过程的趋势性检验中F统计量识别能力问题研究

摘要：

文章以试验数据证明,在单位根序列的趋势性检验中,F1统计量值会受常数项大小影响,只能检测出取值较大的常数项值;F2统计量值不受时间趋势项系数大小的影响,无法检测出时间趋势项的存在.这是由于共线性问题造成的.

关键词：趋势性单位根过程、F统计量、试验数据

分类号：O212(概率论与数理统计)

在线出版日期：2009-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：34-36