存贷款基准利率调整对债券型基金的政策效应研究

摘要：

文章把事件研究法运用到债券型基金的政策效应研究中,探索新的应用领域.引入上海银行间同业拆放利率(Shibor)中的7天拆放利率和1年期拆放利率,分别作为短期和长期市场利率的参考值,和债券型基金指数构建自回归分布滞后模型,并用GARCH(1,1)模型对事件窗口内的债券型基金收益率进行预测,来获得异常收益,并检验其显著性.

关键词：事件研究、政策效应、自回归分布滞后模型、GARCH模型、债券型基金

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2009-10-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：114-115