机会约束下的均值-半绝对离差投资组合问题研究

摘要：

文章结合均值-半绝对离差模型和机会约束模型提出了不允许卖空时的机会约束下的均值-半绝对离差模型;研究了该模型的确定性等价问题;证明了对特定类型的概率分布模型的确定性等价是二阶锥优化问题,并给出了封闭的近似模型:借助Madab语言给出了求解程序,并分别采用股票市场的真实数据和随机产生的模拟数据测试了该模型的有效性.

关键词：机会约束、半绝时离差、投资组合、二阶锥优化

分类号：F830.9;O224(金融、银行)

资助基金：贵州省自然科学基金资助项目黔科教20052002;贵州大学引进人才科研资助项目X065024;贵州省省长优秀科技人才资助项目黔省专200819

在线出版日期：2009-10-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：10-12