ARMA模型参数估计算法的改进

摘要：

文章提出了一种ARMA模型的非线性估计方法,这种方法通过DFP算法构造具有遗传对称正定性的矩阵来近似Hesse矩阵的逆,从而实现了ARMA模型参数的估计.仿真结果表明,该方法具有良好的准确度和可靠性,可以改进ARMA模型的参数估计.

关键词：ARMA模型、非线性最小二乘法、DIP算法

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目60873108;西南交通大学基金资助项目2008B07

在线出版日期：2009-10-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：7-9