基于AR-ARCH类模型的我国经济波动的实证研究

摘要：

文章利用GAKCH、TGAKCH和EGARCH模型对我国实际GDP的波动率进行了实证分析.结果表明基于正态分布假设下的GARCH模型拟合效果最好,更能准确的描述我国经济的波动性,这表明我国经济波动率是变化的,实际GDP的增长率是对称的.

关键词：实际GDP、ARCH类模型、波动性

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2009-10-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：108-109