支付红利的美式看跌期权的定价

摘要：

文章针对有红利支付的美式看跌期权的定价问题,将美式看跌期权所满足的微分方程转化为一个抛物型初边值问题,提出了差分格式解法.

关键词：美式看跌期权、红利、定价

所属期刊栏目：13

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：湖南省教育厅资助项目08C175

在线出版日期：2009-08-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：53-54