"已实现"波动率中最优抽样频率的选择

摘要：

"已实现"波动率是近年来金融研究领域中的热点问题,而抽样频率的选择对"已实现"波动率的准确度量至关重要.最优抽样频率应能够较好地平衡估计误差和微观结构误差.针对这个问题,文章给出了目前国外采用较多的三类选择最优抽样频率的方法,即波动率特征图法、利用序列相关性确定最优抽样频率的方法和基于最小均方误准则确定最优抽样频率的方法.

关键词："已实现"波动率、最优抽样频率、波动率特征图、MSE、自协方差

所属期刊栏目：13

分类号：F222.1;O212(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中国传媒大学理科科研规划资助项目YNG0604;国家统计局全国统计科研计划2008LY085

在线出版日期：2009-08-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：13-15