关于巨灾期权定价方法的探讨

摘要：

巨灾期权是巨灾风险管理发展到一定阶段,保险和金融结合的产物.巨灾期权作为巨灾市场的一种主要风险转移方式,得到了学术界和巨灾风险市场的青睐.文章针对巨灾期权定价问题,借鉴国内外理论和实际经验,从相关理论出发,用保险精算方法对带跳跃过程的巨灾期权进行了定价.

关键词：巨灾期权、期权定价理论、跣跃过程、保险精算方法

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2009-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：33-35