基于GARCH和有偏EWMA模型预测股票价格

摘要：

EWMA方法是金融风险研究中重要方法之一.文章将有偏EWMA模型与GAKCH模型相结合,详细介绍了有偏EWMA模型的参数估计,并建立了相对准确的股票交易价格波动幅度预测模型,对3只股票进行了价格预测.实证分析表明,有偏EWMA模型比标准EWMA模型预测的效果好.

关键词：有偏EWMA模型、GAKCH模型、股票价格、非对称Laplace分布

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2009-05-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：155-157