基于风险规避的证券投资组合的最优策略

摘要：

文章在分析风险损失的基础上,提出一种新的证券投资组合模型.并着重运用随机最优控制求解.根据值函数和风险规避系数的定义,说明经非线性变换后的值函数满足带有风险规避系数的HTB偏微分程.当风险规避系数无限大时,我们给出了证券投资最优策略,最后给出一个算例,表明带有规避系数的HTB偏微分方程可得值函数和相应的投资策略.

关键词：损失、证券投资、风险规避、随机最优控制

分类号：FF830.91

在线出版日期：2008-12-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：141-142