指数跟踪的最优现金管理策略

摘要：

现金管理是指数跟踪管理的一个重要问题.文章研究了现金流服从布朗运动与泊松过程的混合随机过程时指数跟踪的最优现金管理策略,论证了最优现金管理脉冲控制策略的充分条件和存在性,给出了求解最优现金管理策略的参数的方程.

关键词：指数跟踪、现金管理、布朗运动、泊松过程

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学科学基金资助项目70672104

在线出版日期：2008-10-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：131-133