基于EGAROH-Gopula的金融市场条件相依分析

摘要：

文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布.对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布,在此基础上根据连续条件分布Sklar定理.采用条件正态copula函数建立两者的联合分布.结果表明,EGARCH-t模型能够很好的描述两指数收益率的特征,正态Copula能够很好的描述沪深股市的相关性信息.

关键词：条件copula、EGARCH-t、条件分布Sklar定理、student-t分布

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2008-10-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：112-114