CIR模型下寿险产品的定价研究

摘要：

文章将随机利率引入传统寿险产品的定价问题中.实证检验表明.CIR模型适合我国目前的利率市场,所以,文章假定利率符合CIR模型,进而推导出随机利率下寿险产品的定价公式,并举例分析.在实例计算中,利用蒙特卡罗模拟方法计算出的价格分布十分接近正态分布,这也从侧面反映出基于随机利率下的寿险产品定价的合理性.

关键词：利率期限结构、CIR模型、人寿保险

分类号：F840.62(保险)

在线出版日期：2008-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：20-22