利率期限结构模型估计中的GMM方法述评

摘要：

广义矩方法(GMM)在利率期限结构模型的估计中有着广泛的应用.文章综述了在利率期限结构模型的估计中GMM方法涉及的各方面问题,其中包括过度估计问题、最优权重矩阵的选取、矩条件的选择、理论矩的计算、模拟矩方法(SMM)和有效矩方法(EMM).

关键词：利率期限结构模型、广义矩方法

分类号：F832;C931(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目10071082;教育部博士点基金;中国科学院和中国科技大学创新基金

在线出版日期：2008-07-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：16-19