专利权价值的评估研究

摘要：

文章阐述了实物期权的基本原理和亚式期权的内涵及定价求解;基于样条函数模型,从上海证券交易所国债和企业债券市场分别推导出无违约利率期限结构和违约利率期限结构,用国债市场的无违约利率作为无风险利率,用企业债市场的含违约风险的利率作为折现率;利用三阶段期权方法并将利率期限结构、亚式期权和实物期权理论结合起来,时专利权价值评估进行了研究.

关键词：养老保险基金、农保基金、债券投资比例

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70671025;教育部人文社会科学一般项目07JC790028

在线出版日期：2008-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：42-44