t分布下期货套期保值CVaR风险的敏感度

摘要：

条件风险价值是比风险价值更优越的风险测量技术.文章应用条件风险价值测量期货套期保值风险,分析了期货套期保值条件风险价值的敏感性;在t分布下,分空头和多头期货套期保值两种情况,推导出了期货套期保值条件风险价值关于期货量的一阶、二阶变化率,并对其经济意义进行了解释.

关键词：期货、套期保值、t分布、条件风险价值、敏感度

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：广东省自然科学基金资助项目7004584;广东省电子商务市场应用技术重点实验室支持项目

在线出版日期：2008-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：26-28