极值原理在B-S模型决策分析中的应用

摘要：

@@ 一、Black-Scholes模型回顾
为表述上的简洁性,本文讨论最简形式的Black-Scholes模型,它基于如下基本假设:
①原生资产价格的变化遵循几何布朗运动;
②存在一个定常的无风险的市场利率;
③不考虑交易成本和支付红利;
④市场不存在无风险的套利机会;
⑤交易具有时间和数量上的连续性.

机标关键词：极值原理、模型、决策分析、无风险、几何布朗运动、最简形式、资产价格、套利机会、市场利率、交易成本、基本假设、连续性、简洁性、红利

分类号：F2(经济计划与管理)

在线出版日期：2007-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：43-45