股票价格服从分数Brown运动的期权保险精算定价

摘要：

@@ 1973年,Black和Scholes在股票价格服从几何Brown运动且股票预期收益率和波动率为常数的假设下,提出了著名的Black-Scholes公式.而现实中股票的收益率往往是波动变化的,是某些变量的函数.

机标关键词：股票价格、分数、运动、期权、预期收益率、波动率、几何、函数、公式、常数、变量

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：42-43