对一个GARCH模型参数的有效估计

摘要：

@@ 一、模型描述
资本资产定价模型(简称CAPM)具有广泛的应用,如股票收益的度量、资产成本的估计、投资组合作用的评估以及事件的分析等等.CAPM模型假定资产收益的分布是恒定不变的,然而现实并非如此,资产的收益分布更多是时变的.

机标关键词：模型参数、资产收益、组合作用、资产成本、资本资产、收益分布、股票收益、定价模型、应用、投资、事件、评估、描述、恒定、度量

分类号：F2(经济计划与管理)

在线出版日期：2006-08-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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