深圳证券市场混沌性探测的前提:小波去噪

摘要：

由于经济混沌需要大样本、低噪声的时间序列,所以本文首先利用小波变换对深成指的日收盘价序列进行去噪处理,然后由去噪后的日收盘价序列计算出日收益率序列,姑且称其为去噪后的日收益率序列,并把它同未经过去噪处理得到的日收益率序列进行比较,发现该方法较好地保留了序列自身固有的特性,只是剔除了由于日常细微波动产生的噪声,为有效地探测我国证券市场的混沌性打下了基础.

关键词：小波、噪声、收益率、混沌

分类号：O212(概率论与数理统计)

在线出版日期：2006-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：21-23