中国股票市场波动长记忆建模研究

摘要：

本文首先运用GPH方法对中国股票市场的长记忆性进行了检验,然后利用ARFIMAFIEGARCH-GED模型对中国股票市场进行了实证研究,发现中国股票市场波动存在明显的长记忆性和杠杆效应,而ARFIMA-FIEGARCH-GED模型则很好地捕捉到了其高峰厚尾现象、长记忆性和波动的杠杆效应.

关键词：长记忆、广义误差分布、杠杆效应

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：湖南省教育厅青年基金04B057

在线出版日期：2006-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：17-20