有关多叉树期权定价模型的研究

摘要：

论文致力于引入组合数学中的多项式定理来推广CCR二叉树模型,得到在完全市场条件下的一种多叉树模型.并运用该多又树模型,在完全市场条件下,得到股票连续交易的概率和偶发状况索取(a state-contingent claim)现值之间的数量关系.

关键词：多叉树模型、完全市场、期权定价、偶发状况索取

分类号：F83;O157(金融、银行)

在线出版日期：2006-04-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：141-143