随机利率下欧式双向期权的定价

摘要：

假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量-无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式.

关键词：随机利率、鞅方法、欧式双向期权

分类号：F830.9;O211.6(金融、银行)

在线出版日期：2006-04-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：30-32