一个改进的Harlow下偏矩证券组合优化模型

摘要：

本文对Harlow下偏矩证券组合优化模型作了改进,使之更符合市场要求且更可操作.在考虑交易费用的前提下,将不可微的双目标规划问题转化为单目标易求解的规划问题;通过引进风险厌恶系数,该模型更充分地考虑到投资者的要求;最后给出了数值算例.

关键词：下偏矩统计量、风险厌恶系数、交易费用、卖空

分类号：F830.51(金融、银行)

在线出版日期：2006-04-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：16-18