金融风险的度量与指标选择

摘要：

目前理论界用来度量金融风险的技术或方法主要有VaR技术、方差、半方差、分位数差等,但是,最近的研究和实践已发现用这些技术或方法来度量金融风险的大小存在着明显的缺陷.本文认为采用"投资发生损失"这个指标来度量金融风险的大小较为合理,并试图用"发生损失"这一事件出现的概率最小来导出投资组合的选择.

关键词：金融风险、模型、概率、投资组合

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2005-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：16-17