基于正态-Gamma共轭先验分布的贝叶斯AR(p)预测模型

摘要：

本文系统地分析了AR(P)时间序列模型的数学模型及其条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了正态-Gamma先验分布情况下模型的贝叶斯推断理论,包括模型自回归系数和精度参数后验分布的统计推断、二次损失函数下参数的贝叶斯估计;同时,从统计数学方法上严格地证明了一步超前预测模型的预报分布为t分布.

关键词：贝叶斯推断、AR(p)模型、正态-Gamma 共轭先验分布、后验分布、预报分析

分类号：O212.8(概率论与数理统计)

资助基金：国家社会科学基金04CTJ003;中国博士后科学基金20040350216

在线出版日期：2005-03-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：8-9