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10.3969/j.issn.1002-6487.2004.12.016

深沪股票市场的周效应检验

引用
@@ 在股票市场上,收益率、风险等指标一般都具有日变化的特征,如果指标在周内各日内表现出不同的特征,则称指标具有周效应.鉴于以往周效应检验中,往往只做了股市总体上、整段时间上的检验,而未对个股进行检验,忽略了整体与个体的关系,且采用的数据范围较小或是有效期的数据较少.对此,本文采用较近的1997-2003年的数据,不仅从纵向上分年段比较某个指数或个体本身的周效应时间差异,还从横向上去比较不同指数、不同个股之间周效应的联系与差异.本文先对上证A股、深证成份A股进行指数的周效应检验,然后再从上证中挑出四川长虹和深证中深发展为代表进行个股检验,并与指数检验相比较.

股票市场、周效应、指数检验、指标、数据、个股、特征、时间差异、个体、有效期、收益率、深发展、日变化、四川、股市、风险、成份、长虹

F8(财政、金融)

2005-01-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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统计与决策

1002-6487

42-1009/C

2004,(12)

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