结构性突变的单位根过程--基于中国广义货币的实证

摘要：

@@ 一、引言
传统的单位根检验都没有考虑到数据生成过程(DGP)中系数的时变性问题,即都假定DGP无结构性突变.但是,现实的经济运行经常受到外生事件的冲击,如金融危机、体制转变等,这使得经济变量的DGP往往具有结构性突变.Perron(1989)正是基于此提出了结构突变的单位根检验问题.他运用结构性突变的单位根检验,发现美国经济变量时间序列数据大部分为结构突变的趋势稳定.他的这一结论与Nelson和Plosser(1982)的结论大不一致.由此引出了对经济变量结构突变的研究和争论.

机标关键词：结构性突变、单位根过程、中国、单位根检验、经济变量、结构突变、数据生成过程、序列数据、体制转变、趋势稳定、经济运行、金融危机、检验问题、时变性、运用、系数、事件、美国

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2004-12-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：12-13