VaR方法在我国证券市场中的应用

摘要：

@@ 一、VaR方法的基本原理
VaR(Value at Risk)按字面上理解是"按风险估价",VaR方法的创始人P.Jorion的定义为:"VaR是给定的置信水平和目标时段下预期的最大损失",通俗地说,VaR是一个统计数值,指一家机构面临正常的市场波动时,资产组合在未来某段时间内可能受到的最大损失,即损失超过VaR值的概率为一个很小的值.

机标关键词：方法、证券市场、最大损失、资产组合、置信水平、统计数值、市场波动、创始人、原理、时段、目标、机构、估价、概率、风险

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：49-50