具有信用等级迁移风险的零息债券定价

摘要：

建立具有信用等级迁移和违约风险的零息票债券的定价模型.在约化方法下,模型转换为偏微分方程组终值问题.在进一步假设参数为常数下,得出每个等级债券价格的解析解和大小关系.作图展示了其数值解,并分析了参数对债券价格的影响.

关键词：信用等级迁移、零息票债券、约化方法、强度模型、偏微分方程组

所属期刊栏目：43

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金11271287

在线出版日期：2015-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1284-1288