随机保费收入的保险投资模型

摘要：

假设保费收入是随机的且与风险资产价格相关,当赔付过程是一般的纯跳跃过程(较复合泊松过程更具一般性),且风险资产的期望收益和波动率随时间变化时,提出未来时刻保险人的期望效用最大化投资模型,得到了最优投资策略的显式表达.

关键词：指数效用函数、随机保费、Cameron-Martin-Girsanov定理、相关系数

所属期刊栏目：42

分类号：O29;F224(应用数学)

资助基金：天津市自然科学基金资助项目07JCYBJC05200,09JCYBJC01800;南开大学-天津大学刘徽应用数学中心资助项目2001T08

在线出版日期：2009-10-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：752-755