证券市场交易数据的时域波形分形特征

摘要：

以沪深证券市场的实时数据为基础,应用非线性数学的分形理论,分析了交易数据变化趋向的分形特性,得到了证券交易数据的时域波形信号分形维数在维数空间上的分布规律.样本计算和统计结果表明,证券交易数据的时域波形信号具有分形标度不变性,分形维数能够反映交易数据的时域波形信号的复杂性和不规则性.

关键词：证券交易数据、时域波形、分形、盒维数

所属期刊栏目：35

分类号：F831.5(金融、银行)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：792-794