长记忆向量时间序列的非线性协整关系研究

摘要：

系统地描述了向量时间序列之间协整关系产生的原因,指出系统内部存在长期均衡机制和吸引子是协整关系存在的根本所在.在线性协整基础上,对系统内部存在的非线性协整关系进行了深入分析,给出了长记忆非线性向量时间序列中存在的非线性协整关系定义.在协整关系研究中,引入了分形理论,从不同的角度解释了非线性时间序列协整关系及其长记忆性存在的原因,指出协整吸引子分形结构反映了系统的长期均衡的耗散能和吸引力,拓展了原有协整问题的内涵.

关键词：长记忆、时间序列、协整关系、吸引子

所属期刊栏目：35

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：高等学校博士学科点专项科研项目2000005606

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：327-331