基于经验模式分解和移动平均的金融时间序列分析

摘要：

将经验模式分解理论应用于金融时闻序列分析中,建立了一种新的基于经验模式分解和移动平均的综合分析模型.经验模式分解基于信号的局部特征时间尺度,能把复杂的信号分解为有限个基本模式分量之和,是一种完全在时域中进行的自适应分解,克服了小波等分解分析方法中的基函数选择问题,非常适用于非线性和非平稳过程的分析.股市分析实例表明,该模型能有效提高股市波动信号的信噪比,揭示股市价格的内在运动规律,增强分析结果的可靠性,在金融时间序列分析中具有很高的应用价值.

关键词：经验模式分解、移动平均、金融时间序列、技术分析

所属期刊栏目：12

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2010-05-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：125-128