Copula方法及函数估计在企业风险分析中的应用

摘要：

风险分析是风险管理的重要内容,核心任务是预测主要指标的概率分布.通过新兴的Copula方法拟合影响指标的概率分布,采用随机梯度Boosting、支持向量机、自适应样条等函数估计方法,得到主要指标同影响指标之间的函数关系.利用蒙特卡罗方法预测未来时间主要指标的概率分布,在此基础上计算风险度量--方差、VaR和条件风险值.结合机械企业的实证分析,结果表明,该方法在风险分析中具有较好的可行性和有效性.

关键词：风险分析、Copula、随机梯度Boosting

所属期刊栏目：9

分类号：F273.3(企业经济)

资助基金：高等学校博士学科点专项科研项目20040056041

在线出版日期：2007-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：405-408