利用期权进行套期保值的均值——VaR模型

摘要：

衍生工具主要有两个作用:对冲市场风险与投机资产进行定价的活动.前者主要目的是控制所持有的基础资产的波动,以达到风险的最小化;而后者主要持有衍生资产,目的是要寻求收益最大化.以VaR作为风险测量工具,构建了利用期权进行套期保值的均值--VaR模型,以便更有效地控制基础资产的波动状况.

关键词：衍生工具、期权、套期保值、投机、VaR

所属期刊栏目：8

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2007-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：416-419