未来计值风险测量与管理方法的几个核心问题

摘要：

给出未来计值(Mark-to-Future),这一建立在情景模拟(scenarios)基础上的风险/收益测量与管理方法的概念、模型、指标和实施步骤,重点讨论了其在实施和资本配置、业绩评价和组合优化应用中的几个核心问题.包括情景模拟方法,市场风险与信用风险的整合,风险的比较基准(benchmark)与后悔值,经风险调整的估值以及看跌/看涨有效前沿等.

关键词：未来计值、情形模拟、全面风险管理、后悔值、看跌/看涨有效前沿

所属期刊栏目：3

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金79713007;国泰君安证券研究所资助项目

在线出版日期：2004-02-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：165-169