一种连续随机波动模型参数估计的新算法

摘要：

金融时间序列数据中波动问题成为了近年来计量与金融工程领域的一个新热点.本文基于辅助模型提出一种连续随机波动模型参数估计的新算法-间接推断估计,并将新算法在仿真情况下进行了模拟,结果发现选择合适的辅助函数构造出来的间接推断估计具有较高地估计精度和有效性.

关键词：随机波动、连续、参数估计、间接推断估计

所属期刊栏目：6

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2007-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：33-35