混合次分数布朗运动下交换期权的定价

摘要：

考虑混合次分数布朗运动过程下交换期权的定价问题.在标的资产价格服从混合次分数布朗运动模型条件下,利用混合次分数布朗运动的随机分析理论和偏微分方程方法,建立混合次分数布朗运动驱动下的金融市场模型,并得到交换期权的定价公式.该模型也可应用于其他期权的定价.

关键词：混合次分数布朗运动、交换期权、Black-Scholes偏微分方程

所属期刊栏目：29

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2018-06-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：42-45