自相关问题检验和参数估计方法研究

摘要：

随机误差项的自相关是计量经济学模型中普遍存在的问题,本文首先分析了自相关的影响和产生原因;其次介绍了虚假自相关和真实自相关的检验方法,分析了各种方法的应用条件、注意事项和优、缺点;然后介绍了存在自相关时,应采用的模型参数估计方法-广义最小二乘法;最后,对自相关问题的检验方法进行总结,指出了它的发展方向.

关键词：虚假自相关、真实自相关、自相关检验、参数估计

所属期刊栏目：4

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2006-05-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：38-42,53