基于时间序列分析的股价预测

摘要：

基于收盘深发展股票价格的实际数据资料,通过对实际样本数据的预处理,确认股票价格序列为平稳非白噪声序列的基础上,利用SAS/ETS软件,采用ARMA方法,建立时间序列预测模型.应用的结果表明:本预测模型考虑了各种随机因素的影响,与实际状况有较高的吻合度,对动态数据进行预测是可行的,对于经济统计预测有一定的实用价值.

关键词：平稳时间序列、股价、预测、ARMA模型

所属期刊栏目：25

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：宿州学院大学生科研课题项目KYLXLKY-200915.

在线出版日期：2010-11-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：71-73,封3